如何建立高胜算交易系统

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所属分类:技术指标

"知己知彼,百战不殆",交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种"参数"。先做到知已,多问自己几个问题,比如:

(1)我的风险偏好如何?是倾向积极策略还是倾向保守策略?

(2)我的看盘时间有多少?每天有多少时间盯盘?还是每天只看收盘价?关注股价有多频繁?

(3)我想投入多少本金?是闲置不用的钱还是需要随时取出的?我能承担的最大风险有多大?每次亏损的底限是多少?

(4)我一年的期望收益率是多少?一年中我肯定不能忍受弓掉多少比例的本金?

(5)我一年操作多少次比较合适?

诸如此类的问题,这好比是我们想买一辆汽车,总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识。这样再去选择合适的汽车。

做完"知已"的准备工作后,就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程,最终是要达到"知彼"。做到了"知已知彼"离"百战不殆"就不远了!还要知道"胜可知而不可为"我们只要建立了正期望的交易系统,盈利就在我们的系统概率内,只要坚持执行即可,让概率去发挥作用。

交易系统是保证盈利的一个工具,拥有交易系统是稳定获利的必要条件,但并非充要条件。拥有一个好的交易系统只是取得成功的良好开端,要想最终取得成功还需要对系统的严格执行。在交易过程中最难把握的还是人的心态,有句话说得好,"性格决定命运",交易者的性格决定了对交易工具的选择以及最终的成败。

建立交易系统的原则

交易系统相当于赛车手的赛车,自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点:

(1)具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。

(2)简单原则。越简单的系统适用性越强。

(3)毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性,而减少普遍性,容易被市场淘汰。

(4)捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端,好的系统应能把握住主要趋势,想做到面面倶到,往往事与愿违。

(5)概率作用。交易系统应该顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行,只要是经过足够多测试的正期望系统,一定要坚持执行,让概率发挥作用。

建立高胜算交易系统

为了更清楚地说明建立交易系统的相关问题,我们制作了如下两张表格,一目了然!

建立交易系统需要回答的策略上的问题如下表8-1。如何建立高胜算交易系统

建立交易系统需要回答的具体问题如下表8-2。如何建立高胜算交易系统

我们看到,在交易系统的三个组成部分中,按重要性来说,技术分析最低占20%左右,资金管理占30%,而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性。交易者只要明确交易系统所需参数,便能很容易地建立起交易系统的雏形。

交易系统测试

建立了一个交易系统之后,要对其进行严格的历史测试。有人形容建立交易系统的过程就是测试、测试、再测试。是否进行科学严格的历史测试,是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别。心理学家告诉我们,人类的心理存在着选择性记和选择性理解的现象,简单来说,就是对于过去的事情,人们总是只记住好的,例如记住了某只个股形成某个形态之后成为了大牛股,而忽略其他很多个股在同样的形态下却没有上涨表现。另外,视觉误差也是一个导致判断失误的常见因素,例如在电脑屏幕上看到某只个股的升势十分强劲,但实际上可能它只涨了5%。科学的历史测试可以彻底消除这些因素的影响。

对于测试方法,视工作量而定,如果数据量小,用手工或EXCEL表格足够完成测试。如果操作周期较短,又要测试较长时期的系统绩效,这时最好要用比较专业的交易软件。国内的股票软件一般只能测试进出场信号的成功率,还不能测试整个交易系统的盈利效果。在测试这方面对广大交易者来说会有一颈,因为专业的软件还是国内的期货软件或国外的外汇软件好,这需要有一定的软件应用能力,以及一定的外语能力和计算机编程能力。国内的行情数据可以导入到其他专业软件平台中进行测试,平台如:TradeBlazer、MultiClwts、TradeStation、MT4等等。

在初期不必用到如此专业的软件进行测试,最重要的是先建立系统化的交易思想。成为一个系统交易者不是简单轻松的事,需要不断地学习和积累,我们认为,这些辛苦比起无谓的大量写损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势,至少比80%甚至90%的中小投资者有更多赢的机会。

“优异的判断来自于经验,而经验来自于拙劣的判断”。

——《海龟交易法则》

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