交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

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所属分类:技术指标

MACD指标的柱状线是中短线的重要参考依据,我们在DIF中长线交易系统的基础上,可以更进一步建立起以柱状线为主要操作依据的MACD中线交易系统。

我们还是以问题表格的形式来明确交易系统的各个条件和参数设置,MACD中短线交易系统需要明确的相关问题如下表8-9所示。交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

具体参数如下表8-10。交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

解释一下上面回答的几个重要的问题:

(1)数学期望

我们还是按偏稳健的资金管理策略,当P=60%,R=3的时候,从表中可以查到EP=1.4>0,这个MACD交易系统是正的数学期望,也就是赚钱的,之后我们将通过测果来看一下具体值是多少。

(2)开仓与加仓数量

开仓数量定为占总资金比例的50%。由于中短线的上涨空间要比中长线的小,所以中短线交易系统我们只加一次仓,加仓用余下的50%仓位。

(3)选股条件

中短线交易需要选择流通股本适中的优质股来做,还是只做几只熟悉的个股即可,将经常关注的主要板块的龙头股建立一个股票池。推荐的操作板块如,有色金属、能源煤炭、建材、券商、医药等等。各板块的龙头股通过历史行情很容易找出来。特别关注股性活跃每年都有好的表现的中小板个股。

(4)入场位

前三个买入条件与DIF中长线交易系统一样,MACD交易系统在此基础上增加了第四个买入条件,即MACD>5,表示红柱线发散并首次明显向上突破0轴。这是把条件逐渐严格化的过程,由长及短,最后精确到最严格的条件。由于指数价格远高于个股,MACD>5这一条件同样只适用于上证指数,在个股中需要定义更小的数值来判定红柱线明显开始发散。

(5)出场位(止损、止盈)

还是采用趋势跟踪策略止损出场,以MACD<-5为出场信号,即绿柱线明显向下突破0轴作为离场信号。这比中长线系统DIF<-5的出场条件更加严格。此外,当买入后亏损5%或总号损达到10%时都无条件离场。

按持仓数量分两次离场,每次卖出持有数量的一半。

(6)手续费

还是把手续费定得相对较高,按双向3%计算。

上证指数测试报告

这样,我们已经建立了MACD中短线交易系统

为了证明一般性,我们仍旧在上证指数上先测试一下的运行效果。交易信号标志如图8-5所示。交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

图8-5中,用数字标出的买入信号都出现在中期多头兼短期多头区间,是"涨中涨"的区间。图中显示在下方的向上箭头表示买入;显示在K线上方的向下箭头表示卖出,数字表示交易数量。下面再看一幅最后一波操作的放大图,如下图8-6所示。交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

图8-6是与图8-4—样的一波上涨,对比两图就可以发现中短线与中长线操作的区别,在图8-6中,中短线只做上涨中的上涨,出现的信号较多,我们标注上了"B"表示买点,"S"表示卖点。从这一大波段的最后离场位可以看到,中短线的离场位要比中长线提前,这样的好处当然是保护更多的利润,但弊端是容易被震荡出局,这是无法避免的,选择了一种操作方法,就要承担相应的优势和劣势。

再看一下测试结果,如下表8-11所示,列出了对交易系统衝效考核的主要参考指标及测试结果。交易系统实例之二——MACD中短线交易系统

同样测试的是从2006年1月1日至2009年9月1日期间的上证指数,下面来分析测试结果。

从测试报告中可以看到,按照MACD中短线交易系统操作,中短线交易一共出手37次,盈利20次亏损17次,成功率54.05%。总盈利为16896.18元,总亏损为3617.63元,净盈利13278.55元,我们用了1万元的本金,所以很容易计算出收益率为132.79%。

再来看另一个关键指标R值(平均盈利/平均亏损),R=3.97。中短线系统的R值比中长线明显地降低了,我们再来计算一下这个系统的数学期望。通过数学期望公式EP=P1×W-P2×L=54.05%×3.97(1-54.05%)×1=1.69>0,是正期望的系统,这表明,使用这个系统,每一次出手中的1元本金平均收益是1.69元,只要按这个系统执行也是会赚钱!

但是,从测试结果来看,MACD中短线交易系统与DIF中长线交易系统相比,盈利较低,原因是什么呢?因为指数更具有趋势性!所以频繁的中短线虽然也能赚钱,但却不如减少操作次数的中长线效果更好。

到这里,我们已经建立完成了两个交易系统,并且在上证指数上测试了普遍的适用性,证明它们都是盈利的系统,那么它们运用在个股中的表现会如何呢?我们说,在指数上测试盈利的系统,在个股中往往也会有不俗的表现,下面我们将对比两个交易系统在个股中的表现。

"有老交易员,也有无所畏惧的交易员,但却没有无所畏惧的老交易员。"

——《海龟交易法则》

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